Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ανάλυση χρονολογικών σειρών & προβλέψεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: QNT 402

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α'

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Α'

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Βιολέττα Δάλλα

Σκοπός.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές στατιστικές έννοιες στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων με μεθόδους Box-Jenkins και παλινδρόμησης για την πρόβλεψη στάσιμων και μη στάσιμων χρονολογικών σειρών. Το μάθημα συνδυάζει την στατιστική θεωρία με εφαρμογές στο στατιστικό πακέτο EViews σε προσομοιωμένα στοιχεία και σε δεδομένα μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών.

Περιεχόμενο:

1. Βασικές στατιστικές έννοιες της ανάλυσης των χρονολογικών σειρών.
2. Ανάλυση των συνιστωσών των χρονολογικών σειρών.
3. Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών.
4. Μη στάσιμα και εποχικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών.
5. Ταυτοποίηση, εκτίμηση και διαγνωστικοί έλεγχοι υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών.
6. Στατιστικές προβλέψεις με μεθόδους παλινδρόμησης και Box-Jenkins.

 Βιβλιογραφία:

Ελληνική:

1. Α. Ξενάκης (Σημειώσεις), Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Προβλέψεις – Ανάλυση στο Πεδίο του Χρόνου, 1998.

Ξενόγλωσση:

1. P. J. Brockwell & R. A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, 1996.
2. G. E. P. Box & G. M. Jenkins, Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, 2^nd edn, 1976.